Y. Derriennic


Titre: "Pascal et les problèmes du chevalier de Méré : De l'origine du calcul des probabilités aux mathématiques financières d'aujourd'hui."


Résumé: La solution donnée par Pascal au problème des partis, posé par le chevalier de Méré, contient non seulement la notion d'espérance mathématique mais aussi celle d'espérance conditionnelle, et de façon presque évidente celle de "martingale". Dans la seconde moitié du XXème siècle la notion de martingale a été établie comme une des notions centrales du calcul des probabilités. Le raisonnement de Pascal fondé sur une récurrence rétrograde est aussi analogue au raisonnement qui conduit au calcul du prix d'une "option" sur le marché boursier et en particulier à la célèbre formule de Black et Scholes établie en 1973 pour laquelle ses auteurs reçurent le prix Nobel d'économie en 1997.