Séminaire d'Analyse appliquée

Janvier 2002

• 8 janvier M. Quincampoix (Univ. Brest)
  Perturbations singulières pour un système d'inclusions différentielles du second ordre
  
  
  
• 15 Janvier Groupe de Travail
  Existence d'équilibre de Nash pour les jeux différentiels stochastiques
  
  
  
• 22 janvier F. Pène (Univ. Brest )
  Méthodes de Moyennisation pour des équations différentielles ordinaires perturbées.
  
  
  
• 29 janvier C. Godet-Thobie (Univ. Brest )
  Esembles décomposables de mesures
  
  
  
• 30 janvier (16H30) J.P. Aubin (Univ. Paris 9 )
  Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellmann pour des inclusions différentielles dépendant de l'histoire des évolutions.
  
  
  

Février 2002

• 5 février A. Ornelas (Univ. Evora, Portugal)
  Propriétés de regularité et existence de minimiseurs scalaires pour intégrales simples nonconvexes
  
  
  
• 12 février M. Briane (INSA Rennes)
  Homogénéisation et effets non locaux
  
  
  
• 19 février M. Quincampoix (Univ. Brest)
  Tubes solutions d'inclusions différentielles; application au contrôle avec incertitude sur l'état.
  
  
  
• 26 février A. Rascanu (Univ. Iasi, Roumanie)
  Differential equations driven by fractional Brownian motion
  
  
  

Mars 2002

• 5 mars B. Satco (Univ. Suceava, Roumanie)
  Multimesures monotones
  
  
  
• 12 mars A. Zalinescu (Univ. Brest)
  Solutions faibles et controle optimal pour des équations stochastiques multivoques
  
  
  
• 19 mars Y. Hu (Univ. Rennes I )
  EDSR avec données de type fonctionel: Formule de Feynman-Kac et applications.
  
  
  
• 26 mars R. Buckdahn (Univ. Brest)
  Une notion de solution faible pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades.
  
  
  

Avril 2002

• 2 Avril L. Denis (Univ. Le Mans)
  Les solutions d'EDPS considérées comme des processus de Dirichlet
  
  
  
• 23 Avril P. Saint-Pierre (Univ Paris IX)
  Réversibilité et irréversibilité pour les systèmes contrôlés: évaluation du temps de crise.
• 23 Avril 15H15 Y. Nechepurenko (Moscou)
  The integral criterion for linear dichotomy
  
  
  
• 30 Avril 14H M. Dambrine (ENS Cachan-Rennes)
  Remarques sur la stabilité des formes
  
  
  

Mai 2002

• 7 mai 13H30 V. Veliov (TUW, Univ. Vienna)
  On the problem of stabilization with constrained controls
• 7 mai 14H45 F. Wattbled ( Univ. Vannes )
  Méthode de moyennisation pour le contrôle optimal avec perturbations singulières.
  
  
  
• 14 mai H. Frankowska (CREA, Ecole Polytechnique)
  Systèmes des EDP hyperboliques et régulation de systèmes contrôlés.
  
  
  
• 21 mai ( exceptionnellement à 11 H ) H. Doss (CRVJC, Univ. Paris IX)
  Autour de l'invariance stochastique et de la théorie des grandes déviations.
  
  
  
• 28 mai G. Gaitsgory (Univ. South Australia)
  Singularly Perturbed Control systems: Limit Occupational Measures Sets and Averaging
  Abstract We will give a brief overview of recent results on averaging of singularly perturbed control systems based on the development of the concept of limit occupational measures sets (LOMS). A special attention will be paid to the issues of the existence of the LOMS (which is determined by certain ergodicity properties of a system) and its structure. Both single- and multi- parameter singular perturbations will be considered. Some special cases and examples will be demonstrated.
  
  
  

Juin 2002

• 4 juin F. Viens (Univ. Purdue )
  Régularite de processus gaussiens, et applications aux EDPS avec mouvement brownien fractionaire infini-dimensionel
  
  
  
• 11 juin 14H Jin Ma (Univ. Purdue )
  Price Calculation for Power Exponential Jump-diffusion Models --- A Hermite-Series Approach
  Abstract In the practical option pricing problems one eventually has to have knowledge about the distributions of all random variables involved in the pricing formula. This could become rather complicated when the model goes out of the Brownian paradigm. We consider such a problem in which the market model is a jump-diffusion, in which the jump sizes have power exponential distributions. Such a model contains those of Merton, as well as the recent extension by Kou and Wang, as special cases. We derive the Hermite Series expansions for the convolutions of a normal random variable and several power exponenial random variables, with all possible parameters in the power exponential part. In some lower order convolution cases we analyze the convergence of the corresponding Hermite Series. Some numerical experiments are also given.
• 11 juin 15H 15 T. Dontchev (Univ Sofia)
  Singularly Perturbed Controlled Differential Inclusions.
  
  
  
• 18 juin M. Théra (LACO, Univ. Limoges)
  Eesembles convexes bien positionnés-fonctions convexes bien positionnées
  
  
  
• 25 juin 14H A. Malyshev ( Univ. Bergen)
  Estimation of cerebral blood flow by means of Magnetic Resonance Imaging
• 25 juin 15H 15 M. Kamenskii (Univ. Voronezh)
  Applications des mesures de noncompacité dans la théorie des inclusions dans des espaces de Banach
  
  
  

Juillet 2002

• Mercredi 3 juillet 14H P. Cannarsa (Univ. Roma II )
  Singularities of solutions to Hamilton-Jacobi equations
  
  
  

Octobre 2002

• 15 Octobre P. Cardaliaguet (Univ. Brest )
  Sur un modèle d'écoulement de sable.
  
  
  
• 29 Octobre M. Czarnecki (Univ. Montpellier II )
  Une méthode d'approximation pour les équilibres et les points fixes; ensembles proximalement nondégénérés
  
  
  

Novembre 2002

• 5 Novembre 14H S. Rigal (Univ. Brest )
  Atteignabilité robuste d'ensembles pour le contrôle avec état initial incertain.
  
  
  
• 5 Novembre 15H30 Groupe de Travail
  Jeux de poursuite pour des systèmes impulsionnels. E. Cruck (Univ. Brest )
  
  
  
• 12 Novembre C. Georgelin (Univ. Tours )
  Solutions de viscosité, temps de sortie et ouverts à coins : vers la clôture du problème de Dirichlet
  
  
  
• 19 Novembre M. Sadkane (Univ. Brest )
  Sur la convergence de la méthode de Newton-Kantorovich pour la détermination de sous-espaces invariants.
  
  
  
• 26 Novembre W. Schachermayer (TUW Univ. Vienne, Autriche)
  Optimal Investment in Incomplete Financial Markets.
  
  
  

Décembre 2002