Décembre 2013
Novembre 2013
Octobre 2013
Stuck walks : une conjecture d'Erschler, Tóth et Werner
Juin 2013
On some classes of spatio-temporal stochastic models
In this talk I will present two classes of spatio temporal models that arise through a Moving Average construction.The first class consists of Moving Averages with driving noise that are Gaussian fields driven by deterministic dynamics. The second, is a class of models termed, Laplace Moving Averages, with driving that is a Laplace motion.
The need for such models is mostly practical. Most of the environmental phenomena present some type of dynamics; so we need models that account for motion. Moreover, time as well as space irreversibility, although is a property satisfied by Gaussian models, is not usually observed in nature. So we need models that will exhibit different types of asymmetries both in space and time.
Invariance principle for generalized quantiles under dependence
Modèle d'Ising Stochastique et mouvement par courbure moyenne
Jeudi, 21/03/2013
14H-15H Huyên Pham (LPMA, Paris VII)
"Formule de Feynman-Kac pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman"
15H30-16H30 Dominique Dehay (Laboratoire de Statistique - Rennes 2 + IRMAR, Rennes1)
"Problème d'estimation pour un modèle de processus de diffusion de drift périodique en temps"
16H50-17H50 Anis Matoussi (Laboratoire Manceau de Mathématiques, Le Mans)
"2BSDE réfléchies et lien avec les jeux de Dynkin avec incertitude sur le modèle"
Vendredi, 22/03/2013
9H-10H Quansheng Liu (LMBA, Vannes)
"Itérations des transformations affines aléatoires et processus de branchement pondéré avec immigration"
10H30-11H30 Richard Pymar (LAREMA, Angers)
"Partial Mixing of Semi-Random Transposition Shuffles"
Mouvements browniens à plusieurs paramètres et sous-shifts de type fini
Flots conduits par des chemins rugueux
10h00 : Loïc Chaumont (Angers)
Sur le codage des forêts de branchement multitypes. Application à la loi de l’effectif total.
11h15 : Salim Lardjane (LMBA)
Une application statistique de la transformée de Fourier sur les groupes non commutatifs.
14h00 : Benoît Saussol (LMBA)
Loi des temps de retour dans les systèmes dynamiques déterministes et aléatoires.
15h30 : Raphaël Coudret (Bordeaux)
A hidden renewal model for monitoring aquatic systems biosensors.
Marches aléatoires branchantes avec sélection
Nous considérons des marches aléatoires branchantes sur la droite réelle avec, à chaque étape, sélection des N marcheurs les plus à droite. Brunet et Derrida ont énoncé une conjecture portant sur l'effet de N, la taille de la population, sur la vitesse du nuage de marcheurs. Nous donnons une preuve rigoureuse de cet énoncé. Travail en collaboration avec Jean Bérard.
Distances en percolation et TASEP
La percolation de paramètre p est le sous-graphe de Z^2 obtenu en effaçant chaque arête indépendamment avec probabilité 1-p. Quand p est proche de un, il y a une unique composante connexe infinie. Le TASEP, ce sont des voitures qui avancent de façon aléatoire sur une seule voie, sans se doubler et sans se rentrer dedans.
Le but de cet exposé est de décrire un lien assez fort entre la vitesse du TASEP et la géométrie de la composante infinie de percolation, quand p est très proche de un. (travail en commun avec A-L.Basdevant et N.Enriquez).