Séminaires d'Analyse Appliquée de l'année 2010.

• 7 Décembre Piernicola Bettiol (Imperial College, London)
  Théorèmes du type Filippov pour les systemes non-lineaires controlés sous contraintes d’etat, exemples et applications.
  

 Novembre 2010

• 22 Novembre à l'UBO (salle de séminaire du Bât H)
  Séminaire triangulaire Angers-Le Mans-Rennes-Brest:
  9h15-10h15: Jean-Christophe Breton (Université Rennes 1)
  Intervalles de confiance non asymptotique du paramètre de Hurst d'un mouvement brownien fractionnaire.
  Résumé: Les estimations habituelles du paramètre de Hurst d'un mouvement brownien fractionnaire (MBF) sont fondées sur des théorèmes limites type TCL. Les intervalles de confiance qui s'en déduisent sont alors asymptotiques. Dans cet exposé, nous proposons des intervalles de confiance reposant sur des inégalités de déviations satisfaites pour des observations filtrées du MBF.
  
  10h45-11h45: Dan Goreac (Université de Marne La Vallée)
  Linéarisation de problèmes de contrôle arrêt optimal et coût de type supremum.
  Résumé : Le but de cet exposé est d'illustrer l'utilisation des méthodes de viscosité pour la linéarisation de certaines classes de problèmes de contrôle. Dans le cas des problèmes classiques, on montre une propriété de type semigroup pour la contrainte du problème linéaire associé. Cela nous permet de dériver le principe de programmation dynamique pour des problèmes discontinus. Dans une deuxième partie, on considère deux classes de problèmes de contrôle: l'arrêt optimal des diffusions contrôlées et le problème au coût de type supremum.
  
  13h30-14h30: Marie Amélie Morlais (Université du Mans)
  Reflected BSDEs with interconnected obstacles and viscosity solutions of associate quasi-variational inequalities.
  Résumé: In this talk, we will study two different models of reflected BSDEs with interconnected obstacles: the motivation of this study comes from their strong relationship with some optimization problems arising from economic motivations: more precisely, we are concerned with a mixed optimization problem of the profit and cost yield for the first problem and a switching problem for the second one. The plan of the talk is as follows: for each model, we first describe the study of the system of reflected BSDEs: in particular, we first prove (or recall) existence and uniqueness results. Then, we focus on the connection with the related system of variational inequalities and especially the existence and regularity of viscosity solutions: concerning the switching problem, which is a by now well studied topic in the BSDEs literature, we shall concentrate on the uniqueness and the continuity of the viscosity solution under general hypothesis.
  
  
• 30 Novembre  Exceptionnellement le séminaire aura lieu à 13h  Rainer Buckdahn (UBO)
  Propriétés de régularité des fonctions de valeur des problèmes de contrôle stochastique avec fonctionnelles de coût non linéaires.

Octobre 2010

• 5 Octobre Christine Gruen (UBO)
   Stochastic Differential Games with Incomplete Information.
• 12 Octobre Marc Quincampoix (UBO)
  Contrôle avec Hysteresis.
• 19 Octobre Chloé Jimenez (UBO)
  Un probléme de transport avec contrainte convexe: une application de la méthode Champion-De Pascale.
• vendredi 29 Octobre à 15h en amphi F: soutenance de thèse de Anne Souquière (UBO)
  Jeux différentiels à informations incompètes. 
  

Mai 2010

• 18 Mai Yoann Offret (Université Rennes 1) 
  Propriétés asymptotiques d'une famille de diffusions inhomogènes.

Avril 2010

• 6 Avril Loic Chaumont (Université d'Angers) 
  Une caractérisation du mouvement brownien par le principe de réflexion.

• 27 Avril Laurent Denis (Université d'Evry) 
  Représentation d'une G-espérance à l'aide d'un ensemble de probabilités non-dominé.

Février 2010

• 2 Février  Shuai Jing (UBO) 
  Semilinear SPDEs driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H in (1, 1/2).

• 9 Février  Qian Lin (UBO) 
  Reprensentation of G-martingale as stochastic integrals with respect to G-Brownian motion.

• 16 Février Naoyuki Ischihara (Université d'Hiroshima)  
  Viscous Hamilton-Jacobi equations and associated diffusion processes.

• 23 Février Guillaume Vigeral (CMAP Ecole Polytechnique) 
  A uniform Tauberian theorem in optimal control.

Janvier 2010

• 5 Janvier  Vladimir Gaitsgory (University of South Australia) 
  On limit LP problems related to singularly perturbed optimal control problems with discounting and time averaging.

• 12 Janvier Rida Laraki (Ecole Polytechnique) 
  Jeux stochastiques irreversibles à information incomplète.

• 19 Janvier Marc Quincampoix(UBO) 
  Régularité métrique.