Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique

(LMBA / UMR 6205)

Analyse, Phénomènes Stochastiques et Applications

Le  séminaire d'Analyse, Phénomènes Stochastiques et Applications à lieu les Mardi à 14h, Salle   des  Conférences  (Bât.  H)  

Contact :

Archives du séminaire : 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

Juin 2017

Mai 2017

14h Antonio Marigonda (Univ. Vérone)

Control Problems in the Wasserstein Space and Applications to Multi-Agent Systems

15H30 Loic Bourdin (Univ. Limoges)

L’opérateur de f-proximité et applications

Résumé : Dans cet exposé, nous débuterons par un problème d’optimisation de formes en mécanique du contact pour aboutir à une question encore ouverte de l’analyse convexe et nonlisse: que vaut l’opérateur de proximité d’une somme de deux fonctions convexes ? Pour cela, nous introduirons un nouvel opérateur appelé « opérateur de f-proximité ». Nous démontrerons alors que l’opérateur de proximité d’une somme peut se décomposer en un opérateur de proximité classique avec un opérateur de f-proximité. Nous démontrerons de plus que l’opérateur de f-proximité est fortement connecté avec les opérateurs bien connus que sont les opérateurs Forward-Backward et de Douglas-Rachford.

Mars 2017

9h30 Juan Li (univ. Weihai, Chine) Representation of Asymptotic Values for Nonexpansive Stochastic Control Systems

11h Marc Quincampoix (UBO) Hamilton Jacobi Characterization of vanishing discount limit in optimal control.

9H30 Accueil

10h B. Franke (UBO) Sur divers problèmes de transport optimal dans le cadre de l'analyse multivarié et son application en actuariat.

10h45 N. Coutry (UBS) Application du transport optimal à l'apprentissage automatique.

11h45 M. Quincampoix (UBO) Contrôle et Jeux en information incomplète .

14h J. Midfal (UBO) Application du transport optimal à la fusion d'images satellitaires.

14h45 R. Buckdahn (UBO) Mean-Field Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Associated Non local PDEs

15h30h Table ronde

Février 2017

Differential Games with incomplete information and revealing.

Janvier 2017

Unexpected Default in an Information based Model

Abstract: The issue of giving an explicit description of the flow of information concerning the time of bankruptcy of a company (or a state) arriving on the market is tackled by defining a bridge process starting from zero and conditioned to be equal to zero when the default occurs. This enables to catch some empirical facts on the behavior of financial markets: When the bridge process is away from zero, investors can be relatively sure that the default will not happen immediately. However, when the information process is close to zero, market agents should be aware of the risk of an imminent default. In this sense the bridge process leaks information concerning the default before it occurs. The objective of the talk based on two joint papers withj M.Bedini and H.-J.Engelbert on Brownian bridges on stochastic intervals is to provide the properties of these processes. .

Octobre 2016

Maximum Principle for a Special Class of Hybrid OptimalControl Problems

Septembre 2016

Mean-field forward and backward SDEs with jumps. Associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs

9h-10h Ismaël Bailleul (Université de Rennes 1) : Equations différentielles partielles stochastiques singulières

10h20-11h20 Hans-Jürgen Engelbert (Friedrich Schiller Universität, Jena) : Stochastic differential equations for sticky reflecting Brownian motion

11h30-12h30 Eric Miqueu (LMBA, Université de Vannes) : Moments harmoniques et grandes déviations pour un processus de branchement en environnement aléatoire

14h-15h Christian Léonard (Université Paris Ouest): Approximations d'interpolations par déplacement par des interpolations entropiques

L'exclusion du phénomène de Lavrentiev dans des problèmes multidimensionnels non convexes du Calcul des Variations

Juin 2016

Limit value of dynamic zero-sum games with vanishing stage duration

Mai 2016

Forward-Backward SDEs with Distributional Coefficients

Mars 2016

Stochastic Optimal Control of McKean Vlasov Equations with anticipating law

Conditions necéssaires d'optimalité de premier et second ordres en contrôle stochastique

Février 2016

Optimizations problems with inequality constraints and strong forms of necessary conditions of optimality

Janvier 2016

Jeux différentiels à information incomplète et signaux

Résolution d'une équation de Fokker-Planck pour le calcul des probabilités de chavirement

Octobre 2015

                Singularities of weak KAM solutions
 

Septembre 2015

               Principe du maximum de Peng pour des systèmes stochastiques contrôlés à champ moyen.

               Non-Degenerate Forms of the Generalized Euler-Lagrange Condition for State Constrained Optimal Control Problems.

Juillet 2015

Can periodic harvesting be advantageous ?

Juin 2015

Irreversibility aspects of Hamilton-Jacobi dynamics

Mai 2015

On construction of near optimal average control generating families in singularly perturbed optimal control problems

Relations de sensibilité pour problèmes de temps minimal

EDSR avec données terminales non bornées. Existence de solutions par domination.

Abstract: Using a recent result of Essaky and Hassani on Reflected backward stochastic equations [BSDEs] (J. Diff. Equts. 2013), we show that if we can dominate the parameters (terminal value and driving coefficient) of a quadratic BSDE from above and from below by those of two BSDEs having a solution, then also our original quadratic BSDE has a solution. This method is called domination method. For this method no integrability condition on none of the terminal of the three involved BSDEs is needed. Furthermore, the two dominating generators can have free growth. As a consequence a surprisingly general existence result for quadratic BSDEs is derived when the generator is bounded on its y-variable.

 

Avril 2015

Relations de sensibilité pour problèmes de temps minimal

Mars 2015

Titre à préciser

Titre à préciser

Titre à préciser

Janvier 2015

A propos de commande "extremum seeking" et de dynamique lent-rapide

Sur la master equation en jeux champs moyens

L'approche opérateur des jeux répétés à somme nulle: un tour d'horizon.